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題名 | 從投資人交易活動探討臺灣加權股價指數之星期效應=The Day-of-the-Week Effect in Taiwan Weighted Stock Price Index: An Analysis of Investors' Trading Activities |
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作者 | 詹淑慧; 王嘉隆; Chan, Shu-hui; Wang, Jar-long; |
期刊 | 經營管理論叢 |
出版日期 | 20071200 |
卷期 | 3:2 2007.12[民96.12] |
頁次 | 頁47-58 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 星期效應; 月內效應; 投資人交易活動; The day-of-the-week effect; Week of the month; Investors' trading activities; |
中文摘要 | 本研究檢驗台股於01/01/1981 - 09/30/2005的星期效應,實證結果顯示1996年以後,台股存在顯著的星期一效應,而且集中在第三及第四個星期一,並未呈現均勻分佈的現象。而且散戶及機構投資人對台股星期一報酬均呈現負相關,雖然機構投資人在台股的交易比重逐年提高,但因散戶交易仍佔整體市場較高的比重,因此並未呈現國外研究顯示的逐漸消失或反轉的現象。 |
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