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題 名 | 臺灣股市月內效應之研究=The Intra-Month Effect--An Empirical Study on TSE |
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作 者 | 楊踐為; 徐桂祥; | 書刊名 | 證券金融 |
卷 期 | 53 1997.04[民86.04] |
頁 次 | 頁57-64 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 季節性異常現象; 週末效應; 一月效應; 月內效應; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 金融資產之報酬率往往呈現一種季節性的變化,亦即某些時段其報酬率較高,而 在某些時段其報酬率卻顯得較低,此乃所謂的『季節性異常現象』。一般常見的異常現象, 主要為「週末效應」與「一月效應」二種;而本文之研究重點為「月內效應」,亦即探討股 票之報酬率是否有月底漲、月初降的情形﹖研究之標的為台灣證券交易所發佈的股價加權指 數,研究期限自民國八十年至八十四,共計五年,以日報酬資料為主。研究結果指出:臺灣 股市並無月內效應之異常現象。 |
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