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題名 | 臺灣股市特別股的一月效應研究 |
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作者姓名(中文) | 楊踐為; | 書刊名 | 產業金融季刊 |
卷期 | 96 1997.09[民86.09] |
頁次 | 頁73-83 |
分類號 | 563.53 |
關鍵詞 | 季節性異常現象; 特別股; 弱式效率; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文之主要目的乃在探討臺灣股票市場中特別股的報酬率,是否有所謂的季節性 異常現象?測試的目標為月份效應, 亦即利用 Scheffe 方法探討特別股的月報酬率變化, 是否逐月呈隨機漫步,而無某種系統性變化之現象。以所有在臺灣證券交易所掛牌上市的特 別股近三十種為研究標的,研究期間自民國六十五年起至八十五年止,共計二十一年。研究 結果指出:臺灣特別股的次級市場似乎未達到弱式效率,因其報酬率產生顯著的二月、五月 、六月與十二月效應。 |
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