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| 題 名 | Galerkin Method在財務上的應用=Galerkin Method Applied in Finance |
|---|---|
| 作 者 | 李沃牆; | 書刊名 | 萬能學報 |
| 卷 期 | 18 1996.07[民85.07] |
| 頁 次 | 頁453+455-471 |
| 分類號 | 494.7 |
| 關鍵詞 | 有限元素法; 殘差加權法; 選擇權訂價模式; Galerkin method; Finite element method; Weight residual method; Option pricing model; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |
| 中文摘要 | 在有限元素法(Finite Element Method)中,Galerkin Method是一種殘差加權法,無論微分或積分的近似解上都提供了一個強而有力的數值解,此法最早是由Galerkin在1915年提出,至今已有近八十年的歷史。其基本精神是先找出一組近似解,然後求出此近似解下的殘差值,最後利用殘差值與加權值的積分為零下求出此近似解中的未知係數,在早期的許多流力學及熱力學中用偏微分方程(PDE)描述的問題均可用Galerkin Method求解,最近,Galerkin Method財務上的應用逐漸受到重視,本文介紹此種方法的運作程序,並與其它數值方法比較,最後將之用於財務理論中的選擇權訂價模式,並以B-S OPM比較,獲至不錯的近似結果。 |
| 英文摘要 | Galekin Method is a weight residual method in Finite Element Method. It provide a powerful numerical solution both in differential and calcus's approximation. This method was founded by Galerkin in 1915. The problems of PDE in fluid or other hot may solve by Galerkin Method. This paper introduces and solves Black-Scholes option pricing model. In the final, I get a good approximation solution. Key Words Finite element method, weight residual method, option pricing model, galerkin method. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。