頁籤選單縮合
題名 | 緩長記憶模式應用於期貨與現貨領先--落後關係之研究:以臺灣股價指數期貨及摩根臺灣股價指數期貨為例:Long Memory Models Applied on the Lead-lag Relationship between Futures and Spots: The Examples of TAIFEX and SGX-DT MSCI Taiwan Stock Index Futures |
---|---|
作者 | 黃營杉; 古永嘉; 蔡垂君; Huang, Ying-shan; Goo, Yeong-jia; Tsai, Chui-chun; |
期刊 | 輔仁管理評論 |
出版日期 | 20010900 |
卷期 | 8:2 2001.09[民90.09] |
頁次 | 頁73-115 |
分類號 | 562.11 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 緩長記憶; 部份共整合誤差修正模式; 臺灣股價指數期貨; Long memory; FIEC; TAIEX futures; MSCI Taiwan stock index futures; |