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題 名 | 緩長記憶模式應用於期貨與現貨領先--落後關係之研究:以臺灣股價指數期貨及摩根臺灣股價指數期貨為例=Long Memory Models Applied on the Lead-lag Relationship between Futures and Spots: The Examples of TAIFEX and SGX-DT MSCI Taiwan Stock Index Futures |
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作 者 | 黃營杉; 古永嘉; 蔡垂君; | 書刊名 | 輔仁管理評論 |
卷 期 | 8:2 2001.09[民90.09] |
頁 次 | 頁73-115 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 緩長記憶; 部份共整合誤差修正模式; 臺灣股價指數期貨; Long memory; FIEC; TAIEX futures; MSCI Taiwan stock index futures; |
語 文 | 中文(Chinese) |