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題 名 | 部份共整合誤差修正模式及其應用:以臺灣股價指數期貨及現貨指數指先--落後關係為例=Application of Fractional Co-Integrated Error Correction Models to Lead-Lag Relationship between TAIEX Futures and Spots |
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作 者 | 蔡垂君; | 書刊名 | 中國統計學報 |
卷 期 | 39:2 2001.06[民90.06] |
頁 次 | 頁177-207 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 臺灣股價指數期貨; 部份共整合誤差修正模式; 緩長記憶; Fractional co-integration; Long memory; TAIEX; |
語 文 | 中文(Chinese) |