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題 名 | 臺灣總體經濟變數單根與共積之檢定 |
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作 者 | 劉子年; | 書刊名 | 嶺東學報 |
卷 期 | 9 1998.02[民87.02] |
頁 次 | 頁81-104 |
分類號 | 553.01 |
關鍵詞 | 單根; 共積; 平穩特性; 假象迴歸; Unit root; Cointegration; Stationarity; Spurious regression; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 假如變數具有單根性質而呈現不平穩特性,則傳統之統計推論方法不一定成 立而可能會出現假象迴歸之現象,因此在做迴歸分析之前先做單根檢定以判定變 數是否具有單根性質已經成為計量經濟學中之必要過程。有鑑於此,本文針對臺 灣總體經濟變數做單根檢定以作為爾後從事總體經濟問題實證研究之參考。為了 消除單根以避免假象迴歸現象,可在對具有單根性質之變數取差分後再做模型之 估計。然而在將變數取差分之過程中可能導致失去有用之長期均衡資訊,但依據 共積之觀念指出若一組不平穩總體經濟變數具有線性平穩關係,則傳統之統計推 論方法仍然成立而不會出現假象迴歸現象,因此一組具有單根性質之變數在處於 共積狀態下即不需要取差分就可以被用於模型之估計,因而長期均衡資訊也不致 於失去。基於此觀點,本文也對臺灣總體經濟變數做共積檢定以提供未來實證研 究之參考。依據本文檢定結果顯示太多數臺灣總體經濟變數可能具有單根特性但 不具有共積特性。 |
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