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題 名 | A Stochastic Quasi-Newton Method for Simulation Optimization=隨機近似牛頓法求解模擬最佳化問題之收劍性分析與實驗研究 |
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作 者 | 陳世彬; | 書刊名 | 和春學報 |
卷 期 | 5 1998.07[民87.07] |
頁 次 | 頁87-110 |
分類號 | 319.71 |
關鍵詞 | 隨機最佳化; 模擬; 近似牛頓法; Stochastic optimization; Simulation; Quasi-newton method; |
語 文 | 英文(English) |
中文摘要 | 模擬最佳化是隨機最佳化重要的應用之一,其困難度在理論及實務上均是一重大 的挑戰。本研究基於確定性無限制之非線性規劃解法的概念,提出隨機近似牛頓法。根據近 似牛頓法原有的特性並考慮隨機條件,在某些合理之條件下,證明所提出之隨機近似牛頓演 算法具有收斂性。本研究並將該法實際求解串聯式等候系統及(s,S)存貨系統,結果顯示 本研究所提出之隨機似牛頓法是一非常有效及穩健之模擬最佳化解法。 |
英文摘要 | Simulation optimization is on important area of application for stochastic optimization that presents major challenges from both theoretical and practical perspectives. This paper presents a stochastic quasi-Newton method based on the idea of deterministic unconstained nonlinear programming methods. According to the original properties of quasi-Newton methods and considering stochastic characteristics, almost sure convergence of the proposed algorithm is proved under some mild conditions, Empirical evidence in a tandem queueing system and an(s,S)inventory system indicates that the proposed method is very promising and robust in solving simulation response optimization problems. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。