查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- 應用平滑支撐向量迴歸與灰預測於臺灣加權股價指數真實波動率之研究
- 波動率模型預測能力的比較--以臺指選擇權為例
- 臺指選擇權隱含波動率指標對真實波動率與指數報酬的資訊內涵之研究
- 漲跌幅限制變化對投資人預期之影響
- Does the Stochastic Process Explain the Bizarreness of Implied Volatility Function? Evidences from Taiwan Derivative Markets
- 基差變動與臺股日內動態資訊傳遞行為之研究
- 波動率模型之預測、評價與避險--以臺指選擇權為例
- 波動性預測與臺指選擇權隱含波動性的資訊內容
- 運用基因演算法建立最佳隱含波動率估計值之研究--以臺指選擇權為例
- Information Content of Risk-Neutral Probability: An Implied Binomial Tree Approach