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題名 | 波動率模型之預測、評價與避險--以臺指選擇權為例=Forecasting, Pricing and Hedging of Volatility Models, the Case of Taiwan Index Option |
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作者姓名(中文) | 莊益源; 蔡宗閔; 賴振耀; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷期 | 21:2=82 2009.07[民98.07] |
頁次 | 頁69-118 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 指數選擇權; 隱含波動率; 波動率預測; 選擇權評價; 選擇權避險; VIX; Index option; Implied volatility; Volatility forecasts; Option pricing; Option hedging; |
語文 | 中文(Chinese) |