查詢結果分析
相關文獻
- 波動性預測與臺指選擇權隱含波動性的資訊內容
- The Information Content of Stock Repurchase Announcements: A New Perspective from Warrants Trades
- 波動率模型之預測、評價與避險--以臺指選擇權為例
- 運用基因演算法建立最佳隱含波動率估計值之研究--以臺指選擇權為例
- 臺指選擇權和股價指數之領先落後關係與投資組合保險需求之分析
- 如何分析臺指選擇權市場部位行為模式--從大額交易人部位、Put/Call Ratio與隱含波動率看選擇權市場
- 選擇權隱含波動率偏斜價差交易之應用方法與實證研究--以臺指選擇權為例
- 臺指選擇權相對於股指交易量比率與現貨報酬率間的分量迴歸分析
- 股價指數期貨--交易量、價格波動與到期期間關係之探討
- 股票市場波動性與總體經濟波動性及市場交易量之關係--臺灣市場實證研究
頁籤選單縮合
| 題 名 | 波動性預測與臺指選擇權隱含波動性的資訊內容=Volatility Forecasting and the Information Content of TXO Implied Volatility |
|---|---|
| 作 者 | 程言信; 呂惠琪; | 書刊名 | 臺灣期貨與衍生性商品學刊 |
| 卷 期 | 9 2009.12[民98.12] |
| 頁 次 | 頁36-75 |
| 分類號 | 563.54 |
| 關鍵詞 | 臺指選擇權; 隱含波動率; 臺指選擇權波動率指數; 波動率預測; 交易量; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |