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| 題 名 | 選擇權隱含波動率偏斜價差交易之應用方法與實證研究--以臺指選擇權為例=Applying Method and Empirical Study for Options with Using the Implied Volatility Skew Spreads--Evidences from TXOs |
|---|---|
| 作 者 | 黃明官; 王期平; | 書刊名 | 商管科技季刊 |
| 卷 期 | 23:1 2022.03[民111.03] |
| 頁 次 | 頁1-45 |
| 分類號 | 562.1 |
| 關鍵詞 | 隱含波動率; 選擇權價差交易; 波動率偏斜價差交易; 臺指選擇權; Implied volatility; Options spreads; Volatility skew spreads; Taiwan index option; TXO; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |