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題名 | 基差變動與臺股日內動態資訊傳遞行為之研究=Asymmetric Effect of Basis and Dynamics Interdependence in Spot, Futures and Options Markets: Some Evidence from Taiwan |
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作者 | 王凱立; 郭一棟; 李昀薇; Wang, Kai-li; Kuo, I-doun; Lee, Yun-wei; |
期刊 | 證券市場發展季刊 |
出版日期 | 20081000 |
卷期 | 20:3=79 2008.10[民97.10] |
頁次 | 頁141-178 |
分類號 | 561.76 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 期貨; 選擇權; 基差; 隱含波動率; 波動不對稱; 門檻轉換相關係數; 多變量GARCH模型; Stock; Futures; Options; Implied volatility; Basis; Threshold conditional correlation; Multivariate GARCH model; |