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題 名 | 公債期貨交割制度與交割品質選擇權之評價 |
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作 者 | 周建新; 陳振遠; | 書刊名 | 臺北銀行月刊 |
卷 期 | 28:8=334 1998.08[民87.08] |
頁 次 | 頁86-105 |
分類號 | 564.5 |
關鍵詞 | 公債期貨; 現貨交割; 現金交割; 交割品質選擇權; 利率期限結構; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 公債期貨契約之交割方式主要有現貨交割( physical delivery )與現金交割 ( cash settlement )兩種。 在現貨交割制度方面,公債期貨契約之交割設計,給予賣方 選擇交割時間及品質之選擇權。但此項交割選擇權之價值,卻無法直接從市場可以觀察求得 。本文除了比較此兩種交割制度之差異外,並針對公債期貨內涵交割品質選擇權之評價模型 及實證結果,作一扼要介紹。 |
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