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題名 | 臺灣地區利率期限結構模型之實證探索--狀態空間模型估計法=Empirical Investigation on the Taiwan Term Structure of Interest Rates Models: An Application of the State Space Model |
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作者 | 葉仕國; 林丙輝; Yeh, Shih-kuo; Lin, Bing-huei; |
期刊 | 證券市場發展季刊 |
出版日期 | 1998 |
卷期 | 10:4=40 1998[民87.] |
頁次 | 頁55-88 |
分類號 | 562.12 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 利率期限結構; 狀態空間模型; 混合資料; 隨機過程; Term structure of interest rate; State space model; Pooling data; Stochastic process; |