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題名 | 考慮波動與時改變的歷史模擬法之風險值模式=The Historical Simulation Method with Time-varying Volatility for Value-at-Risk Estimation |
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作者 | 林楚雄; 張簡彰程; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷期 | 15:4 2007.12[民96.12] |
頁次 | 頁81-102 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 風險值; 歷史模擬法; 一般化條件異質變異數模型; 指數加權移動平均法; Value at risk; Historical simulation; GARCH model; EWMA; |
語文 | 中文(Chinese) |