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題 名 | 資產報酬率分配對風險值計算之影響=The Impact of Asset Return Distributions on Value-at-Risk |
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作 者 | 張揖平; 洪明欽; 陳哲弘; | 書刊名 | 輔仁管理評論 |
卷 期 | 10:3 2003.09[民92.09] |
頁 次 | 頁181-205 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 風險值; 參數型固定波動率模型法; 歷史模擬法; HD法; 指數加權移動平均法; 指數加權移動平均歷史模擬法; 指數加權移動平均HD法; Value-at-Risk; Constant volatility model; Historical simulation method; EWMA method; EWMA-HS method; EWMA-HD method; |
語 文 | 中文(Chinese) |