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題名 | 三種修正歷史模擬法估計風險值模型之比較=A Comparison of Three Revised Historical Simulation Methods for Estimating VaR |
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作者 | 林楚雄; 張簡彰程; 謝景成; Lin, Chu-hsiung; Chang Chien, Chang-cheng; Hsieh, Ching-cheng; |
期刊 | 風險管理學報 |
出版日期 | 20050700 |
卷期 | 7:2 民94.07 |
頁次 | 頁183-201 |
分類號 | 562.1 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 風險值; 歷史模擬法; 回溯測試; Value-at-risk; Historical simulation method; Backtesting; |