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| 題 名 | 股票投資組合風險衡量模型精確度之評估=Risk Measuring Models for Investment Portfolios in Extreme Scenarios--A Case Study of U.S.A. Biotech Companies' Stock Investment Portfolios |
|---|---|
| 作 者 | 陳啟斌; 連文仁; 李昆遠; 裴蕾; | 書刊名 | 立德學報 |
| 卷 期 | 1:2 2004.06[民93.06] |
| 頁 次 | 頁31-48 |
| 分類號 | 563.53 |
| 關鍵詞 | 風險值; 灰預測; 熵測度; 指數加權移動平均法; 直交門檻自我迴歸條件異質變異數; 回溯測試與多重比較法; Value at risk; Gray forecasting model; Entropy; Exponential weighted moving average; Orthogonal TGARCH; Back test; Scheffe multiple comparison methods; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |