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題名 | 資產報酬率分配對風險值計算之影響=The Impact of Asset Return Distributions on Value-at-Risk |
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作者 | 張揖平; 洪明欽; 陳哲弘; Chang, Yi-ping; Hung, Ming-chin; Chen, Che-hung; |
期刊 | 輔仁管理評論 |
出版日期 | 200309 |
卷期 | 10:3 2003.09[民92.09] |
頁次 | 頁181-205 |
分類號 | 562.1 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 風險值; 參數型固定波動率模型法; 歷史模擬法; HD法; 指數加權移動平均法; 指數加權移動平均歷史模擬法; 指數加權移動平均HD法; Value-at-Risk; Constant volatility model; Historical simulation method; EWMA method; EWMA-HS method; EWMA-HD method; |