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題名 | 波動率模型預測能力的比較--以臺指選擇權為例=Forecasting Performance of Alternative Volatility Models: The Case of Taiwan Index Option |
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作者 | 莊益源; 張鐘霖; 王祝三; Chuang, I-yuan; Chang, Chung-lin; Wang, Edward Chu-san; |
期刊 | 臺灣金融財務季刊 |
出版日期 | 200306 |
卷期 | 4:2 2003.06[民92.06] |
頁次 | 頁41-63 |
分類號 | 563.54 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 隱含波動率; 歷史波動率; 真實波動率; 指數選擇權; |