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Pricing Interest Rate Derivatives under Double Exponential Volatility Structures:雙指數波動架構的利率衍生性模型
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
18:3 2001.09[民90.09]
- 頁 次:
頁353-376
- 題 名:
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- 題 名:
Implementing Two-Factor Interest Rate Model with Path-Dependent State Variables:路徑相關的兩因子利率模型
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
8:2 2000.08[民89.08]
- 頁 次:
頁1-24
- 題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
4:2 2003.06[民92.06]
- 頁 次:
頁41-63
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
10:2 2002.08[民91.08]
- 頁 次:
頁23-61
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- 題 名:
期貨最適組合避險模型:新興市場為例:Optimal Composite Futures Hedging Models: An Application to the Emerging Markets
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
20:2 2013.04[民102.04]
- 頁 次:
頁355-383
- 題 名:
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- 題 名:
臺指選擇權非同步交易時段之資訊內涵:Information Content of Nonsynchronous Trading for Taiwan Stock Index Options
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
24:S1 2014.09[民103.09]
- 頁 次:
頁1-27
- 題 名:
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- 題 名:
靜態與動態風險值模型績效之比較:Performance Evaluation of Static and Dynamic Value at Risk Models
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
15:4=60 2004.01[民93.01]
- 頁 次:
頁107-159
- 題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
24:2 2005.04[民94.04]
- 頁 次:
頁77-109
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- 題 名:
亞洲地區風險值模型之績效分析:Performance Evaluation of Value at Risk Models in Asian Market
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
7:1 民94.03
- 頁 次:
頁5-28
- 題 名:
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- 題 名:
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
21:2=82 2009.07[民98.07]
- 頁 次:
頁69-118
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- 題 名:
納入開收盤、最高低價的風險值模型:Value at Risk Model Using Open-Close and High-Low Price
- 作 者:
- 書刊名:
- 卷 期:
44:2 2008.07[民97.07]
- 頁 次:
頁139-176
- 題 名: