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題 名 | Modeling Asian Stock Returns with a More General Parametric GARCH Specification=一個新的參數化GARCH模型在亞洲股市上的應用 |
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作 者 | 王凱立; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 9:3 2001.12[民90.12] |
頁 次 | 頁21-52 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 一般自我迴歸條件異質性; 偏態; 峰態; 厚尾; 預測; 不對稱; 波動; 持續性; GARCH; Skewness; High peakedness; Kurtosis; Forecasting; Asymmetric; Persistent; |
語 文 | 英文(English) |