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題 名 | 考慮偏態與峰態之臺指選擇權實證分析=The Empirical Analysis of Stock Index Skewness and Kurtosis Implied by TAIEX Options |
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作 者 | 程言信; 黃雅鈴; | 書刊名 | 臺灣期貨與衍生性商品學刊 |
卷 期 | 8 2009.06[民98.06] |
頁 次 | 頁77-111 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 選擇權評價; 偏態; 峰態; 隱含波動度; Option pricing; Skewness; Kurtosis; Implied volatility; |
語 文 | 中文(Chinese) |