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題名 | 動態隱含波動度模型:以臺指選擇權為例=Dynamic Implied Volatility Functions in Taiwan Options Market |
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作者 | 郭維裕; 陳威光; 陳鴻隆; 林信助; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷期 | 2:2 2009.11[民98.11] |
頁次 | 頁47-89 |
分類號 | 562.1 |
關鍵詞 | 隱含波動度; 波動度函數; 不對稱GARCH; 波動度預測; Delta避險; Implied volatility; Volatility function; Asymmetric GARCH; Volatility forecasting; Delta-hedged; |
語文 | 中文(Chinese) |