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題名 | 厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較=Comparison of the Volatility-Predicting Ability between Heavy-Tailed GARCH Models |
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作 者 | 李命志; 洪瑞成; 劉洪鈞; | 書刊名 | 輔仁管理評論 |
卷期 | 14:2 2007.05[民96.05] |
頁次 | 頁47-71 |
分類號 | 563.52 |
關鍵詞 | 厚尾; 波動性預測; GARCH; Price bundling; Associative characteristics; Interactive characteristics; Product bundling; |
語文 | 中文(Chinese) |