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來源資料
臺灣銀行季刊
52:2 2001.06[民90.06]
頁101-127
金融各論
>
證券市場;股市
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題 名
波動性預測能力比較--臺灣認購權證之實證研究
作 者
李命志
;
趙其琳
;
書刊名
臺灣銀行季刊
卷 期
52:2 2001.06[民90.06]
頁 次
頁101-127
分類號
563.54
關鍵詞
波動性預測
;
臺灣
;
認購權證
;
語 文
中文(Chinese)
中文摘要
本文的研究目的在於比較決定選擇價格因素之一的波動性-不同波動性方法之估 計與預測能力,而以價格誤差(定義為選擇權市場價格及模型理論價格之差距)衡量之。實 證顯示利用隱含波動性的預測其價格誤差最小,但若只利用歷史資料的估計方式,發現GARCH 模型的價格誤差大多低於以歷史波動性的價格差。
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。
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