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題名 | 股票投資組合風險衡量模型精確度之評估=Risk Measuring Models for Investment Portfolios in Extreme Scenarios--A Case Study of U.S.A. Biotech Companies' Stock Investment Portfolios |
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作者 | 陳啟斌; 連文仁; 李昆遠; 裴蕾; Chen, Chie-bein; Lien, Wen-jen; Li, Kuen-yuan; Pei, Lie; |
期刊 | 立德學報 |
出版日期 | 20040600 |
卷期 | 1:2 2004.06[民93.06] |
頁次 | 頁31-48 |
分類號 | 563.53 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 風險值; 灰預測; 熵測度; 指數加權移動平均法; 直交門檻自我迴歸條件異質變異數; 回溯測試與多重比較法; Value at risk; Gray forecasting model; Entropy; Exponential weighted moving average; Orthogonal TGARCH; Back test; Scheffe multiple comparison methods; |