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題 名 | An Extension of Shyy's "Real Estate Pricing in a Forward Market"=遠期市場下不動產定價模型的延伸 |
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作 者 | 黃達業; | 書刊名 | 住宅學報 |
卷 期 | 5 1997.01[民86.01] |
頁 次 | 頁51-56 |
分類號 | 554.8 |
關鍵詞 | 預售屋; 複式選擇權; 套利推論; 買者的買權; Pre-sales house; Compound option; Arbitrage argument; Buyer's call option; |
語 文 | 英文(English) |
中文摘要 | 本文應用複式選擇權(copoung Option)概念延伸史綱(1992)的房地產定價模型。 首先,以簡單套利推論 (Arbitrage Argument) 聯結預售屋與成屋價格之關係來檢視史綱模型 。然後,應用複式選擇權來評估買者的買權 (buyeer's call option) 因而導出比史綱更一般 化的預售屋定價模型。 |
英文摘要 | By applying teh compound option, this note extends Shyy's (1992)model to price real estate in a forward market. First, I critically review Shyy's model using simple arbitrage arguments to relate the presales and existing house prices. Then, I apply the compound option model to evaluate the buyer's call option and hence derive the generalized version of Shyy's pricing model for the pre-sales housing. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。