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題 名 | 臺灣股票市場成交量與報酬率波動性因果關係之實証 |
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作 者 | 游淑禎; | 書刊名 | 臺中商專學報 |
卷 期 | 28 1996.06[民85.06] |
頁 次 | 頁左371-395 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 臺灣; 股票市場; 成交量; 報酬率波動性; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本研究探討臺灣股市成夜量與報酬率波動性間的因果關係。檢定方法分別採用 Granger的直接檢定法,Sims的雙邊遞延落差法與Pierce&Huagh的交叉相關分析法。研究結 果顯示,以Granger的模式與Pierce&Haugh的模式檢定皆可推論成夜量與報酬率波動性間有 顯著的單向關係,成夜量為報酬率波動性之因。 Sims模式的檢定則顯示兩者之間有顯著的雙 向關係,彼此互為因果。 |
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