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題 名 | 臺灣兩個主要總體經濟季模型預測能力之評估=A Critical Evaluation of Quarterly Macroeconomic Forecasting in Taiwan |
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作 者 | 梁國源; | 書刊名 | 經濟論文叢刊 |
卷 期 | 23:1 1995.03[民84.03] |
頁 次 | 頁43-82 |
分類號 | 550.1 |
關鍵詞 | 臺灣; 總體經濟季模型; 經濟預測; 預測能力; 評估; 主計處; 中研院經濟所; |
語 文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 最近,經濟預測的評估在經濟計量的領域中日益受到重視。本文旨在以 台灣的資料作為個案研究的對象。方法上,本文除在預測精確度較以往國內相關 的文獻引用更多種類的測度外,也進行最近在經濟計量方法上極度受到重視的模 型交叉比較。實証結果顯示在實質國內生產毛額及其分項的季預測值方面,雖然 以主計處及中研院經濟所的預測數據所求算的各種指標尚用合理,但是透過它們 與基準模型所產生的數據加以比較,均方差檢定與預測涵蓋檢定的結果卻又顯示 主計處與中研院經濟所模型的預測記錄還無法稱得上是完美無缺的。為了示範預 測者事實上只須多費少許心力就能把工作做得更加完善,本研究以偏差修正與組 合方法示範這兩種統計技術的功效。實証結果顯示,透過這兩種有力但低成本的 計量方法,主計處與中研院經濟所的預測值將可獲得顯著性的提升。最後在綜合 考慮預測涵蓋檢定與預測組合的分析方面,如單就組合前後的均方差予以比較, 實証結果與理論概念是相當吻合的。 |
英文摘要 | In this paper, I use multiple data sets to make a critical evaluationof macroeconomic forecasting in Taiwan. The analysis includes afull range of diagnostic checks on forecast performance, such as conventional magnitude measures of accuracy, a measure of directionalaccuracy, a test for unbiasedness, as well as a measure of usefulnessof forecasts. A constructed quarterly ARIMA model then serves asa benchmark for pairwise comparisons. For this purpose, I carryout a standard MSE test as well as recently-developed forecastencompassing tests (Liang and Ryu 1994b). The empirical resultsgrounded on various accuracy measures and cross-model comparisons suggest that macroeconomic forecasts made by DGBAS, andIEAS are far from perfect. Additionally, the results obtained fromthe forecast unbiasedness and encompassing tests indicate that forecast accuracy of these models could be improved significantly by asimple linear correction, or by combining individual forecasts. |
本系統中英文摘要資訊取自各篇刊載內容。