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| 題 名 | Volatility Forecasts of Alternative Bivariate GARCH Models: Evidence from the Stock Markets in Asia=雙變量GARCH模型之波動性預測:以亞洲股票市場為例 |
|---|---|
| 作 者 | 蘇榮斌; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
| 卷 期 | 25:4 2017.12[民106.12] |
| 頁 次 | 頁83-123 |
| 分類號 | 563.54 |
| 關鍵詞 | 常數條件相關係數; 參數估計方法; 股票市場; 雙變量GARCH; 波動性預測; Constant conditional correlation; Parameter estimate method; Stock market; Bivariate GARCH; Volatility forecast; |
| 語 文 | 英文(English) |