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題 名 | 臺灣與日本股價市場報酬波動之關聯性分析--雙變量非對稱GARCH模型之應用=Associated Analysis of the Taiwan and the Japanese Stock Market Returns Volatility: An Application of the Bivariate Asymmetric GARCH Model |
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作 者 | 洪萬吉; 廖育珮; 楊伯皎; | 書刊名 | 興國學報 |
卷 期 | 8 2007.05[民96.05] |
頁 次 | 頁111-126 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 股票市場報酬; 臺灣加權股價指數; 東京日經225股價指數; 雙變量GARCH模型; 非對稱效果; 雙變量非對稱GARCH模型; Stock market returns; Tokyo NK-255 index; Taiwan weighted stock index; Bivariate GARCH model; Asymmetrical effect; Bivariate asymmetric GARCH model; |
語 文 | 中文(Chinese) |