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題名 | 匯率風險對出口貿易之衝擊=The Impact of Exchange Rate Risk on Export Volume |
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作 者 | 方文碩; 賴奕豪; | 書刊名 | 臺灣金融財務季刊 |
卷期 | 2:1 2001.03[民90.03] |
頁次 | 頁83-101 |
分類號 | 563.2 |
關鍵詞 | 匯率風險; 出口; 單變量與雙變量GARCH模型; |
語文 | 中文(Chinese) |
中文摘要 | 本文應用單變量及雙變量GARCH與自我迴歸落遲分配模型, 使用月資料,實證探討匯率風險對台灣出口貿易的衝擊,樣本期間自 1989年1月至1999年9月,包括顯著造成台灣外匯市場波動與增加匯 率風險的亞洲金融危機。在考慮匯率貶值條件變異數結構性移動後,實 證結果顯示不論是單變量或是雙變量ARCH-M模型估計的隨時間變動 的匯率風險皆負面影響出口,同時匯率風險對出口的衝擊存在顯著的落 遲效果。本文的實證結果分析建議有關當局釐訂刺激出口的貿易政策 時,若忽略匯率的穩定性,將傾向於高估政策的效果。 |
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