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題名 | 應用Copulas與極端值理論估計風險值=VaR Estimation Based on Copulas and Extreme Value Theory |
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作者 | 林君瀌; 黃美月; 翁珮華; Lin, Jun-biao; Huang, Mei-yueh; Weng, Pei-hua; |
期刊 | 風險評論 |
出版日期 | 20111200 |
卷期 | 4:1 2011.12[民100.12] |
頁次 | 頁105-132 |
分類號 | 563.5 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 關聯性結構; 極端值理論; 風險值; 國際投資組合; Copulas; Extreme value theory; Value at risk; International portfolios; |