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題 名 | 應用Copulas與極端值理論估計風險值=VaR Estimation Based on Copulas and Extreme Value Theory |
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作 者 | 林君瀌; 黃美月; 翁珮華; | 書刊名 | 風險評論 |
卷 期 | 4:1 2011.12[民100.12] |
頁 次 | 頁105-132 |
分類號 | 563.5 |
關鍵詞 | 關聯性結構; 極端值理論; 風險值; 國際投資組合; Copulas; Extreme value theory; Value at risk; International portfolios; |
語 文 | 中文(Chinese) |