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題名 | FIEGARCH模型之風險值計算--以新臺幣兌美元匯率為例=Value at Risk of FIEGARCH Model--A Case Study for TWD/USD Exchange Rate |
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作者 | 張揖平; 洪明欽; 劉惠美; 鄭翔書; | 書刊名 | 智慧科技與應用統計學報 |
卷期 | 2:1 2004.06[民93.06] |
頁次 | 頁51-70 |
分類號 | 562.3 |
關鍵詞 | 風險值; 緩長記憶性; FIEGARCH模型; 極端值理論; Value at risk; Long memory; FIEGARCH model; Extreme value theory; |
語文 | 中文(Chinese) |