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題名 | 考量狀態轉換下的銀行利率和匯率風險管理=A Regime-switching Approach for Bank Interest Rate and Foreign Exchange Risk Management |
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作者 | 李享泰; 吳瑞益; 林信助; 柯冠成; Lee, Hsiang-tai; Wu, Jui-yi; Lin, Shinn-juh; Ko, Kuan-cheng; |
期刊 | 期貨與選擇權學刊 |
出版日期 | 20120500 |
卷期 | 5:1 2012.05[民101.05] |
頁次 | 頁1-36 |
分類號 | 562.29 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 動態避險; 利率風險; 匯率風險; GARCH模型; 狀態轉換; Dynamic hedge; Interest rate risk; Exchange rate risk; GARCH model; Regime-switching; |