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| 題 名 | 考慮匯率風險與高狹峰分配之最小變異數避險比率估計--新加坡摩根臺股指數期貨之驗證=Estimation of Minimum Variance Hedge Ratio Incorporating Exchange Rate Risk and Leptokurtic Distribution: Evidence from the SGX MSCI Taiwan Index Futures |
|---|---|
| 作 者 | 王健聰; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
| 卷 期 | 23:4=92 2011.12[民100.12] |
| 頁 次 | 頁111-142 |
| 分類號 | 561.76 |
| 關鍵詞 | 高狹峰分配; 匯率風險; 總預期效用; 多變量固定相關GARCH(1,1)模式; 冪次方EWMA估計式; Leptokurtic distribution; Exchange rate risk; Total expected utility; Multivariate constant correlation GARCH(1,1) model; Power EWMA estimator; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |