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題名 | 波動預測績效比較--變幅為基礎vs.報酬率為基礎=Comparison of Volatility Forecasting Performance--Range-based Method vs. Return-based Method |
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作者 | 邱建良; 洪瑞成; 章育瑄; Chiu, Chien-liang; Hung, Jui-cheng; Chang, Yu-hsuan; |
期刊 | 績效與策略研究 |
出版日期 | 20111000 |
卷期 | 8:2 2011.10[民100.10] |
頁次 | 頁31-48 |
分類號 | 563.549 |
語文 | chi |
關鍵詞 | GARCH模型; 變幅; 變幅波動; GARCH models; Range; Range-based volatility; SPA test; |