查詢結果分析
相關文獻
- Geographic Effect of Futures Hedge Performance
- The Price Relationships Among the Hong Kong, Taiwan and China Stock Markets: An Application of Cointegration Approach
- 臺北、東京及倫敦境外金融市場整合性與互動關係研究
- 美國高科技店頭市場指數--那斯達克綜合指數(Nasdaq Composite Index)與臺股電子股指數漲跌連動性之分析
- 匯率風險對臺灣實質出口之影響--共整合及誤差修正模型之應用
- 臺灣地區股票市場與外匯市場間報酬與波動性外溢效果之研究
- 預售屋與成屋價格之相互關係--共整合模式之應用
- 美、日、香港與臺灣四地股價指數連動關係之探討
- 臺灣貨幣需求函數之探討
- 影響雲林地區土地價格關鍵因素之研究
頁籤選單縮合
題 名 | Geographic Effect of Futures Hedge Performance=地理距離與期貨避險績效 |
---|---|
作 者 | 洪茂蔚; 潘慈暉; 黃憲彰; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷 期 | 22:4=88 2011.01[民100.01] |
頁 次 | 頁49-78 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 避險比率; 誤差修正GJR-GARCH; 共整合; Hedge ratio; GJR-GARCH with error correction; Cointegration; |
語 文 | 英文(English) |