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題 名 | Credit Risks with Lévy Processes under a Stochastic Interest Rate: A Structural Form Model=隨機利率下Lévy過程在信用風險之應用:結構式模型 |
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作 者 | 林士貴; 廖四郎; 林德政; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷 期 | 21:4=84 2010.01[民99.01] |
頁 次 | 頁139-176 |
分類號 | 563.1 |
關鍵詞 | 跳躍擴散模型; Lévy過程; 馬可夫調整卜瓦松過程; Jump-diffusion model; Lévy process; Markov-modulated poisson process; |
語 文 | 英文(English) |