查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- Elucidating Asymmetric Volatility in Asset Returns and Optimizing Portfolio Choice Using Time-Changed Lévy Processes
- Stock Indicator Return Volatility and Information Arrival:An Empirical Study of China Equity Markets
- 動態波動模型預測能力之比較與實證
- 個股波動不對稱性之實證研究:以臺灣股票市場為例
- 報酬衝擊對條件波動所造成之不對稱效果--臺灣股票市場之實證分析
- 臺灣股價指數期貨報酬率與成交量關係之研究
- 動態波動模型預測能力之比較與實證
- 波羅的海綜合運價指數之組成分子訊息不對稱實證分析:以AR-EGARCH模型分析
- 不對稱訊息下臺灣股、匯市與美國股市蔓延效果之預測檢定
- Valuation of Quanto Derivatives Using Bivariate GARCH-Jump Models
頁籤選單縮合
題名 | Elucidating Asymmetric Volatility in Asset Returns and Optimizing Portfolio Choice Using Time-Changed Lévy Processes=運用時間轉換Lévy過程探究資產報酬波動度不對稱及最適投資組合理論 |
---|---|
作者 | 陳正暉; 廖四郎; Chen, Zheng-hui; Liao, Szu-lang; |
期刊 | 財務金融學刊 |
出版日期 | 20100600 |
卷期 | 18:2 2010.06[民99.06] |
頁次 | 頁135-166 |
分類號 | 563.52 |
語文 | eng |
關鍵詞 | 最適投資組合; 隨機波動度; 時間轉換; Lévy過程; 槓桿效果; 波動度回饋效果; 波動度不對稱; Optimal portfolio choice; Stochastic volatility; Time-changed Lévy processes; Leverage effect; Volatility feedback effect; Asymmetric volatility; |