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題 名 | Elucidating Asymmetric Volatility in Asset Returns and Optimizing Portfolio Choice Using Time-Changed Lévy Processes=運用時間轉換Lévy過程探究資產報酬波動度不對稱及最適投資組合理論 |
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作 者 | 陳正暉; 廖四郎; | 書刊名 | 財務金融學刊 |
卷 期 | 18:2 2010.06[民99.06] |
頁 次 | 頁135-166 |
分類號 | 563.52 |
關鍵詞 | 最適投資組合; 隨機波動度; 時間轉換; Lévy過程; 槓桿效果; 波動度回饋效果; 波動度不對稱; Optimal portfolio choice; Stochastic volatility; Time-changed Lévy processes; Leverage effect; Volatility feedback effect; Asymmetric volatility; |
語 文 | 英文(English) |