頁籤選單縮合
| 題 名 | 不同波動期間之期望報酬與風險關係的實證研究--不對稱GARCH-M模型之應用=The Relationship between Expected Return and Risk in Taiwan Stock Market among Different Volatility Periods |
|---|---|
| 作 者 | 葉銀華; 蔡麗茹; | 書刊名 | 輔仁管理評論 |
| 卷 期 | 7:2 2000.09[民89.09] |
| 頁 次 | 頁161-179 |
| 分類號 | 563.54 |
| 關鍵詞 | 報酬與風險; GARCH模型; 融資槓桿效果; 波動回饋效果; Expected return and risk; GARCH model; Financial leverage effect; Volatility feedback effect; |
| 語 文 | 中文(Chinese) |