查詢結果分析
來源資料
頁籤選單縮合
題名 | Gaussian Quadrature Method for Pricing American and Exotic Options in a Jump-Diffusion Process=高斯積分法在跳躍擴散過程下評價美式與新奇選擇權 |
---|---|
作者 | 翁培師; 蔡維哲; | 書刊名 | 期貨與選擇權學刊 |
卷期 | 8:3 2015.12[民104.12] |
頁次 | 頁1-43 |
分類號 | 563.53 |
關鍵詞 | 選擇權評價; 數值積分法; 跳躍擴散模型; Option pricing; Numerical quadrature; Jump-diffusion model; |
語文 | 英文(English) |