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題名 | 系統性風險之估計及對橫斷面股票報酬之解釋能力--投資組合重構頻率之影響=Additional Evidence on Beta and the Cross-section of Stock Returns: The Impact of Portfolio Rebalancing Frequency |
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作 者 | 黃一祥; | 書刊名 | 證券市場發展季刊 |
卷期 | 21:3=83 2009.10[民98.10] |
頁次 | 頁107-141 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 資本資產訂價模式; 系統性風險; 投資組合重構頻率; 市場風險溢酬; CAPM; Systematic risk; Portfolio rebalancing frequency; Market risk premium; |
語文 | 中文(Chinese) |