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題 名 | 外匯投資組合不同風險值模型之比較=A Comparative Study to the VaR Model of the Foreign Exchange Portfolio |
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作 者 | 黃博怡; 林卓民; 洪瑞成; 鄭婉秀; | 書刊名 | 華岡經濟論叢 |
卷 期 | 4:1 2004.12[民93.12] |
頁 次 | 頁1-25 |
分類號 | 563.2 |
關鍵詞 | 外匯投資組合; 風險值; 對稱GARCH模型; 不對稱GARCH模型; VaR; Symmetric GARCH; Asymmetric GARCH; Foreign exchange portfolio; |
語 文 | 中文(Chinese) |