查詢結果分析
來源資料
相關文獻
- Dynamic Associated Analysis of Hong-Kong and Japan Stock Market Returns' Volatility: Application of Bivariate Asymmetric-GARCH Model
- 美元波動對臺灣機電類股票報酬之動態關聯性分析:雙變數IGARCH模型之應用
- Asymmetric and Dynamic Relatedness Analysis of the Taiwan and the Japan Stock Markets Return Volatility: An Application of the Bivariate GJR-GARCH Model
- An Impact of the Canada and the U.K. Return Volatility on the Hong Kong and the Singapore Stock Market Returns: A DCC and Bivariate AIGARCH Model
- 外匯投資組合風險值之估計--DCC多變量GARCH模型之應用
- 日經225股價指數與指數期貨報酬率之動態關係DCC-GARCH模型分析
- 臺幣兌美元與臺幣兌日圓之匯率波動的動態關聯性分析:誤差修正與雙變數IGARCH模型之應用
- 波羅地海乾散貨運價期貨動態避險比率之估計
- 動態條件相關性--碳排放配額之實證
- 以追蹤資料分量迴歸方法衡量臺灣股市預期報酬與風險關係
頁籤選單縮合
題名 | Dynamic Associated Analysis of Hong-Kong and Japan Stock Market Returns' Volatility: Application of Bivariate Asymmetric-GARCH Model=香港與日本股票市場報酬波動之動態關聯性分析:雙變量不對稱GARCH模型之應用 |
---|---|
作者 | 許鎦響; 洪萬吉; 許蕙心; | 書刊名 | 數據分析 |
卷期 | 5:5 2010.10[民99.10] |
頁次 | 頁25-44 |
分類號 | 563.54 |
關鍵詞 | 股票市場報酬; Student's t分佈; 動態條件相關; 雙變量不對稱GARCH模型; Stock market returns; Student's t distribution; Dynamic conditional correlation; Bivariate asymmetric-GARCH model; |
語文 | 英文(English) |