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題名 | 靜態與動態風險值模型績效之比較=Performance Evaluation of Static and Dynamic Value at Risk Models |
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作者 | 莊益源; 林文昌; 徐嘉彬; 邱臙珍; Chuang, I-yuan; Lin, Wen-chang; Hsu, Chia-bin; Chiu, Yen-chen; |
期刊 | 證券市場發展季刊 |
出版日期 | 20040100 |
卷期 | 15:4=60 2004.01[民93.01] |
頁次 | 頁107-159 |
分類號 | 562.1 |
語文 | chi |
關鍵詞 | 靜態風險值; 動態風險值; 風險值; 動態極值理論; 投資組合風險值; Value at risk; Static VaR; Dynamic VaR; Conditional extreme value theory; Portfolio VaR; |