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題 名 | 自由度具解析解之動態t Copula在商品期貨風險管理之應用=The Dynamic t Copula with Analytic Estimation of Degree of Freedom in Risk Management of Commodity Futures Portfolio |
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作 者 | 林俊良; 劉子康; | 書刊名 | 臺灣期貨與衍生性商品學刊 |
卷 期 | 9 2009.12[民98.12] |
頁 次 | 頁1-35 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 動態風險值; 回溯測試; 壓力測試; EWMA; t Copula; Dynamic VaR; Back testing; Stress testing; |
語 文 | 中文(Chinese) |