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題 名 | 臺股指數期貨與現貨市場交易量對於波動衝擊反應之研究=The Effect of Trading Volume on Volatility between Taiwan Stock Index Futures and Spot Prices |
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作 者 | 徐清俊; 王國強; | 書刊名 | 長榮大學學報 |
卷 期 | 7:2 2003.12[民92.12] |
頁 次 | 頁1-24 |
分類號 | 561.76 |
關鍵詞 | 價量關係; 外溢效果; 風險貼水; 不對稱模型; Price-volume relationship; Spilled effect; Risk premium; Asymmetric GARCH models; |
語 文 | 中文(Chinese) |